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1<!--2=========================================================================3GSF6053 — Économétrie Financière (Hiver 2025)4Auteur  : Simon-Pierre Boucher5Contact : contact@spboucher.ai6=========================================================================7-->89# 📖 NOTE — Séance 1 : Introduction, préalables et moindres carrés ordinaires (MCO)1011Notes de cours (sources LaTeX) de la première séance du cours GSF6053.1213## Contenu1415| Dossier | Document | Description |16|---------|----------|-------------|17| `GSF6053_H25_NOTE_INTRO/` | Introduction | Introduction à l'économétrie financière : démarche, types de données, notion de modèle |18| `GSF6053_H25_NOTE_PRÉALABLE/` | Préalables | Rappels mathématiques et statistiques : algèbre matricielle, probabilités, espérance, variance |19| `GSF6053_H25_NOTE_MCO/` | MCO | Le modèle de régression linéaire et l'estimateur des moindres carrés ordinaires, hypothèses classiques, propriétés BLUE |20| `GSF6053_H25_preuve_MCO_sommation/` | Preuve (sommation) | Dérivation complète de l'estimateur MCO en notation sommation (cas simple) |21| `GSF6053_H25_preuve_MCO_matriciel/` | Preuve (matricielle) | Dérivation complète de l'estimateur MCO en notation matricielle (cas multiple) |2223## Compilation2425```bash26cd GSF6053_H25_NOTE_MCO && pdflatex main.tex && pdflatex main.tex27```2829Les PDF compilés correspondants se trouvent dans [`../../PDF/`](../../PDF/).3031---3233**Auteur : Simon-Pierre Boucher** — [contact@spboucher.ai](mailto:contact@spboucher.ai)34Université Laval — GSF6053 Économétrie Financière (Hiver 2025)35