feat(options-lab): client API options — tickers/expirations/chaîne/history/spot, cache LRU, lazy par échéance · a55beba · hfchart

feat(options-lab): client API options — tickers/expirations/chaîne/history/spot, cache LRU, lazy par échéance

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	1	+/* ============================================================================
	2	+ * HFChart Options Lab — client API options (HF Market Data)
	3	+ * Author : Simon-Pierre Boucher — contact@spboucher.ai
	4	+ * ----------------------------------------------------------------------------
	5	+ * Extension du client HF.data existant pour les endpoints /v1/options/*.
	6	+ * Caches par (ticker, date) et (ticker, date, expiry) — les chaînes sont
	7	+ * volumineuses, le chargement est paresseux par échéance.
	8	+ * ==========================================================================*/
	9	+(function () {
	10	+ 'use strict';
	11	+ const HF = (window.HF = window.HF \|\| {});
	12	+ const API = window.HFMD_API \|\| 'https://www.hfmarketdata.io';
	13	+
	14	+ async function getJSON(url) {
	15	+ const res = await fetch(url);
	16	+ if (!res.ok) {
	17	+ let msg = res.statusText;
	18	+ try { msg = (await res.json()).detail \|\| msg; } catch (e) { /* texte brut */ }
	19	+ const err = new Error(msg);
	20	+ err.status = res.status;
	21	+ throw err;
	22	+ }
	23	+ return res.json();
	24	+ }
	25	+
	26	+ /* Cache LRU minimal partagé par toutes les requêtes options. */
	27	+ const cache = new Map();
	28	+ const CACHE_MAX = 60;
	29	+ async function cached(key, fetcher) {
	30	+ if (cache.has(key)) return cache.get(key);
	31	+ const value = await fetcher();
	32	+ if (cache.size >= CACHE_MAX) cache.delete(cache.keys().next().value);
	33	+ cache.set(key, value);
	34	+ return value;
	35	+ }
	36	+
	37	+ /* Sous-jacents disponibles (dernier trimestre). */
	38	+ function tickers(search) {
	39	+ const q = search ? `&search=${encodeURIComponent(search.toUpperCase())}` : '';
	40	+ return cached(`tick\|${search \|\| ''}`, async () =>
	41	+ (await getJSON(`${API}/v1/options/tickers?limit=12000${q}`)).tickers \|\| []);
	42	+ }
	43	+
	44	+ /* Échéances disponibles pour un ticker à une date de marché donnée.
	45	+ * Retourne [] si le jour est férié / sans données. */
	46	+ function expirations(ticker, tradeDate) {
	47	+ const q = tradeDate ? `?trade_date=${tradeDate}` : '';
	48	+ return cached(`exp\|${ticker}\|${tradeDate \|\| ''}`, async () => {
	49	+ try {
	50	+ return (await getJSON(`${API}/v1/options/expirations/${encodeURIComponent(ticker)}${q}`)).expirations \|\| [];
	51	+ } catch (e) {
	52	+ if (e.status === 404) return [];
	53	+ throw e;
	54	+ }
	55	+ });
	56	+ }
	57	+
	58	+ /* Chaîne d'une seule échéance à une date donnée (chargement paresseux).
	59	+ * Sans tradeDate, l'API renvoie la dernière date disponible. */
	60	+ function chain(ticker, tradeDate, expiry) {
	61	+ const params = new URLSearchParams({ limit: '6000' });
	62	+ if (tradeDate) params.set('trade_date', tradeDate);
	63	+ if (expiry) params.set('expiry', expiry);
	64	+ return cached(`chain\|${ticker}\|${tradeDate \|\| 'latest'}\|${expiry \|\| 'all'}`, async () => {
	65	+ try {
	66	+ const j = await getJSON(`${API}/v1/options/chain/${encodeURIComponent(ticker)}?${params}`);
	67	+ return j.data \|\| [];
	68	+ } catch (e) {
	69	+ if (e.status === 404) return [];
	70	+ throw e;
	71	+ }
	72	+ });
	73	+ }
	74	+
	75	+ /* Dernière date de marché disponible pour un ticker (sonde légère). */
	76	+ function latestTradeDate(ticker) {
	77	+ return cached(`latest\|${ticker}`, async () => {
	78	+ const rows = await chain(ticker, null, null);
	79	+ return rows.length ? rows[0].trade_date : null;
	80	+ });
	81	+ }
	82	+
	83	+ /* Série journalière complète d'un contrat (pour le replay mark-to-market). */
	84	+ function history(ticker, strike, expiry, callPut) {
	85	+ const params = new URLSearchParams({
	86	+ strike: String(strike), expiry, call_put: callPut, limit: '5000',
	87	+ });
	88	+ return cached(`hist\|${ticker}\|${strike}\|${expiry}\|${callPut}`, async () => {
	89	+ try {
	90	+ const j = await getJSON(`${API}/v1/options/history/${encodeURIComponent(ticker)}?${params}`);
	91	+ return j.data \|\| [];
	92	+ } catch (e) {
	93	+ if (e.status === 404) return [];
	94	+ throw e;
	95	+ }
	96	+ });
	97	+ }
	98	+
	99	+ const SPOT_ASSETS = ['etf', 'stock', 'index'];
	100	+
	101	+ /* Barres journalières du sous-jacent sur [start, end] — la classe d'actif
	102	+ * n'est pas connue : essais etf → stock → index (mémorisé par ticker). */
	103	+ const assetOf = new Map();
	104	+ async function spotBars(ticker, start, end) {
	105	+ const tryAssets = assetOf.has(ticker) ? [assetOf.get(ticker)] : SPOT_ASSETS;
	106	+ for (const asset of tryAssets) {
	107	+ try {
	108	+ const params = new URLSearchParams({
	109	+ timeframe: '1day', order: 'asc', limit: '4000', start, end,
	110	+ });
	111	+ const j = await getJSON(`${API}/v1/bars/${asset}/${encodeURIComponent(ticker)}?${params}`);
	112	+ if (j.data && j.data.length) {
	113	+ assetOf.set(ticker, asset);
	114	+ return { asset, bars: j.data };
	115	+ }
	116	+ } catch (e) {
	117	+ if (e.status !== 404) throw e;
	118	+ }
	119	+ }
	120	+ return { asset: null, bars: [] };
	121	+ }
	122	+
	123	+ /* Spot de clôture à une date donnée (dernière barre ≤ date). */
	124	+ async function spotOn(ticker, dateISO) {
	125	+ const from = new Date(dateISO + 'T00:00:00Z');
	126	+ from.setUTCDate(from.getUTCDate() - 10); // marge pour week-ends/fériés
	127	+ const start = from.toISOString().slice(0, 10);
	128	+ const { asset, bars } = await spotBars(ticker, start, dateISO + ' 23:59:59');
	129	+ if (!bars.length) return null;
	130	+ const last = bars[bars.length - 1];
	131	+ return { asset, date: String(last.datetime).slice(0, 10), close: last.close };
	132	+ }
	133	+
	134	+ HF.optdata = { tickers, expirations, chain, latestTradeDate, history, spotBars, spotOn, API };
	135	+})();
	136