spb/phd_thesis Public

1%% ---------------------------------------------------------------------------2%% main.tex — Thèse de doctorat par articles, Université Laval (FESP)3%%4%% Three Essays on High-Frequency Return and Volatility Dynamics5%% in Commodities and Financial Futures Markets6%% Simon-Pierre Boucher — dépôt 20267%%8%% Document maître basé sur le gabarit officiel « gabarit-doctorat-articles.tex »9%% de la classe ulthese (v7.0). Compilation : latexmk (pdfLaTeX) — voir Makefile.10%%11%% NB (règles FESP) : le manuscrit déposé ne doit PAS comporter de page de12%% titre — la FESP la produit au dépôt final. La classe génère la page13%% frontispice obligatoire ci-dessous. Le comité de thèse n'apparaît nulle part14%% dans le manuscrit (voir NOTES_FORMAT.md) ; il est rappelé en commentaire :15%%   - Marie-Hélène Gagnon (Université Laval), directrice de recherche16%%   - Gabriel Power (Université Laval), codirecteur de recherche17%%   - Marie-Claude Beaulieu (Université Laval), membre du comité18%%   - Andréanne Tremblay-Simard (Université Laval), membre du comité19%%   - Valeri Sokolovski (University of Alberta, Alberta School of Business),20%%     examinateur externe21%% ---------------------------------------------------------------------------2223%% Doctorat (grade PhD). Langues : français (liminaires) + anglais (corps) ;24%% la dernière langue déclarée — l'anglais — est la langue par défaut.25\documentclass[PhD,11pt,french,english]{ulthese}2627  %% Paquetages et macros harmonisés des trois chapitres28  \input{preamble}2930  %% Mise en forme du mode français de babel (résumé, résumés de chapitres)31  \frenchsetup{%32    StandardItemizeEnv=true,33    ThinSpaceInFrenchNumbers=true,34    og=«, fg=»35  }3637  %% Style de bibliographie : auteur-année « chicago », style dominant dans les38  %% chapitres (chap. 1 et 2) et conforme aux usages en finance. natbib est39  %% chargé par la classe avec les options round et authoryear.40  \bibliographystyle{chicago}4142  %% Page frontispice (obligatoire)43  \titre{Three Essays on High-Frequency Return \\44    and Volatility Dynamics in Commodities \\45    and Financial Futures Markets}46  \auteur{Simon-Pierre Boucher}47  %% Intitulé officiel au répertoire ULaval (à confirmer avec la direction de48  %% programme — voir NOTES_FORMAT.md, hypothèse A1) :49  \programme{Doctorat en sciences de l'administration -- finance et assurance}50  \direction{Marie-Hélène Gagnon, directrice de recherche}51  \codirection{Gabriel Power, codirecteur de recherche}5253  %% La commande \annee et la page de titre (\pagetitre) ne servent que pour54  %% une version de travail — INTERDITES dans le manuscrit déposé à la FESP.55  % \annee{2026}5657\begin{document}5859\frontmatter                    % pages liminaires (pagination romaine)6061\frontispice                    % page frontispice (obligatoire)6263\include{pages-liminaires/resume}       % résumé français (obligatoire, = p. ii)64\include{pages-liminaires/abstract}     % abstract anglais65\cleardoublepage6667\tableofcontents                % table des matières (obligatoire)68\cleardoublepage6970\listoftables                   % liste des tableaux71\cleardoublepage7273\listoffigures                  % liste des figures74\cleardoublepage7576\include{pages-liminaires/remerciements}77\include{pages-liminaires/avant-propos} % obligatoire (thèse par articles)7879\mainmatter                     % corps du document (pagination arabe, p. 1)8081\include{introduction/introduction}     % introduction générale (non numérotée)82\include{chapitre1/chapitre1}           % essai 183\include{chapitre2/chapitre2}           % essai 284\include{chapitre3/chapitre3}           % essai 385\include{conclusion/conclusion}         % conclusion générale (non numérotée)8687\appendix                       % annexes (A, B) — issues du chapitre 38889\include{annexes/annexe-preuves}90\include{annexes/annexe-additionnel}9192%% Bibliographie unique consolidée (exigence FESP depuis l'automne 2023)93\bibliography{bib/these}9495\end{document}96