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PhD thesis — Three essays on high-frequency return and volatility dynamics in commodities and financial futures markets (Université Laval).
TeX 100%
1\chapter*{Remerciements} % ne pas numéroter2\label{chap-remerciements} % étiquette pour renvois3\phantomsection\addcontentsline{toc}{chapter}{\nameref{chap-remerciements}} % inclure dans TdM45% BROUILLON À RÉVISER PAR L'AUTEUR.6% Autres éléments possibles : membres du comité (Marie-Claude Beaulieu,7% Andréanne Tremblay-Simard), examinateur externe (Valeri Sokolovski,8% University of Alberta), organismes de financement (p. ex. CRSH, Chaire9% Industrielle-Alliance Groupe financier), collègues.10\begin{otherlanguage*}{french}11 Je tiens d'abord à remercier ma directrice de recherche, Marie-Hélène12 Gagnon, et mon codirecteur, Gabriel Power, pour leur encadrement, leur13 disponibilité et leur confiance tout au long de mon parcours doctoral.14 Leurs conseils rigoureux et leur générosité intellectuelle ont façonné15 chacun des trois essais de cette thèse, et bien au-delà, le chercheur que16 je suis devenu.1718 Je remercie enfin mes parents, Richard et feu Sylvie, à qui je dois tout.19 Leur soutien indéfectible et les valeurs qu'ils m'ont transmises m'ont20 porté jusqu'ici. Cette thèse est aussi la leur.2122 [À COMPLÉTER — ajouter, s'il y a lieu : membres du comité, examinateur23 externe, organismes de financement, collègues et proches.]24\end{otherlanguage*}25