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GSF6053 — Économétrie Financière (Hiver 2025)
Auteur  : Simon-Pierre Boucher
Contact : contact@spboucher.ai
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# 📖 NOTE — Séance 2 : Estimation par maximum de vraisemblance (MLE)

Notes de cours (sources LaTeX) de la deuxième séance du cours GSF6053.

## Contenu

| Dossier | Document | Description |
|---------|----------|-------------|
| `GSF6053_H25_NOTE_MLE/` | MLE | Fonction de vraisemblance, log-vraisemblance, conditions d'optimalité, propriétés asymptotiques de l'estimateur MLE |
| `GSF6053_H25_preuve_MLE/` | Preuve MLE | Dérivation détaillée de l'estimateur du maximum de vraisemblance pour le modèle linéaire gaussien |

Voir aussi la preuve de la borne de Cramér-Rao dans [`../../PDF/GSF6053_H25_preuve_cramer_rao.pdf`](../../PDF/).

## Compilation

```bash
cd GSF6053_H25_NOTE_MLE && pdflatex main.tex && pdflatex main.tex
```

Les PDF compilés correspondants se trouvent dans [`../../PDF/`](../../PDF/).

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**Auteur : Simon-Pierre Boucher** — [contact@spboucher.ai](mailto:contact@spboucher.ai)
Université Laval — GSF6053 Économétrie Financière (Hiver 2025)