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GSF6053 — Économétrie Financière (Hiver 2025)
Auteur  : Simon-Pierre Boucher
Contact : contact@spboucher.ai
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# 📖 NOTE — Séance 6 : Autocorrélation

Notes de cours (sources LaTeX) de la sixième séance du cours GSF6053.

## Contenu

| Dossier | Document | Description |
|---------|----------|-------------|
| `GSF6053_H25_NOTE_AUTOCORÉLATION/` | Autocorrélation | Processus AR(1) sur les erreurs, conséquences sur l'inférence MCO, test de Durbin-Watson, méthodes de correction |
| `GSF6053_H25_preuve_cochrane-orcutt/` | Cochrane-Orcutt | Dérivation complète de la procédure itérative de Cochrane-Orcutt |
| `GSF6053_H25_preuve_prais-winsten/` | Prais-Winsten | Dérivation de la transformation de Prais-Winsten (conservation de la première observation) |

## Compilation

```bash
cd GSF6053_H25_NOTE_AUTOCORÉLATION && pdflatex main.tex && pdflatex main.tex
```

Les PDF compilés correspondants se trouvent dans [`../../PDF/`](../../PDF/).

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**Auteur : Simon-Pierre Boucher** — [contact@spboucher.ai](mailto:contact@spboucher.ai)
Université Laval — GSF6053 Économétrie Financière (Hiver 2025)