\chapter*{Avant-propos}         % ne pas numéroter
\label{chap-avantpropos}        % étiquette pour renvois
\phantomsection\addcontentsline{toc}{chapter}{\nameref{chap-avantpropos}} % inclure dans TdM

% AVANT-PROPOS OBLIGATOIRE (thèse par articles — règles FESP).
% Deux parties obligatoires : (1) déclaration sur l'utilisation de l'IA
% générative (obligatoire pour tous depuis le 12 janvier 2026) ;
% (2) renseignements sur chaque article inséré : état de préparation ou date
% de soumission/acceptation/publication, modifications par rapport à la
% version publiée le cas échéant, statut d'auteur, rôle exact de l'étudiant
% et des coauteurs.
% RAPPEL ADMINISTRATIF (hors manuscrit) : formulaire FES-100 (autorisation
% des coauteurs) requis pour chaque article au dépôt initial, sauf article
% publié dont l'éditeur a autorisé l'insertion ; formulaire FES-101
% (autorisation de rédiger en anglais) au dossier.
\begin{otherlanguage*}{french}

\section*{Déclaration sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative}

% BROUILLON À RÉVISER PAR L'AUTEUR selon les directives de la FESP.
Dans le cadre de la préparation de cette thèse, j'ai utilisé l'outil
d'intelligence artificielle générative Claude (Anthropic) pour écrire le code
informatique servant à l'entraînement et à l'application des modèles de
plongements lexicaux (\emph{embeddings}) du chapitre~3 (ensemble bi-modèle
MiniLM et BERT). J'ai conçu l'architecture de l'analyse, supervisé la
production de ce code, puis vérifié, testé et validé l'ensemble des
programmes et des résultats qui en découlent. L'IA générative n'a pas été
utilisée pour produire le contenu scientifique de la thèse : les questions de
recherche, l'analyse, l'interprétation des résultats et la rédaction du texte
demeurent entièrement les miennes et celles de mes coauteurs.

\section*{Renseignements sur les articles insérés}

Cette thèse comprend trois articles, chacun constituant un chapitre. Les
travaux de recherche ont été réalisés au cours de mes études doctorales, sous
la direction de Marie-Hélène Gagnon et la codirection de Gabriel Power. Pour
chacun des trois articles, je suis premier auteur : j'ai contribué à la
conception de la recherche, construit les bases de données, réalisé
l'ensemble des analyses empiriques et rédigé les manuscrits. Mes coauteurs,
Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power (Université Laval), ont contribué à
la conception de la recherche, à l'interprétation des résultats et à la
révision des manuscrits. % [À VALIDER PAR L'AUTEUR : description exacte des
% contributions respectives.]

\subsection*{Chapitre 1 — Speculative Trading in Energy Markets: Evidence
  from Macroeconomic Surprises}

Cet article est coécrit avec Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power.
Statut : [À COMPLÉTER — la source indique une version révisée soumise à
\emph{The Energy Journal} (« Revised version for The Energy Journal », avec
remerciements à l'éditeur George Filis et à deux évaluateurs anonymes) ;
préciser l'état exact : soumis le …, en révision, accepté le …, publié
le …, et les modifications entre la version insérée et la version publiée,
s'il y a lieu.] Les auteurs remercient les participants de séminaires à
Humboldt University Berlin, South Dakota State University (Ness School),
University of Illinois Urbana-Champaign (ACE), ainsi que les participants aux
congrès de la Commodity \& Energy Markets Association (2021), de la World
Finance \& Banking Association (2021), de la Société canadienne de sciences
économiques (2022), de la 4\ieme{} conférence Ethical Finance and
Sustainability (2022) et de la Multinational Finance Society (2022) ; Jocelyn
Grira, Joseph Marks et Alessandro Melone (rapporteurs), ainsi que Scott
Irwin, Michel Robe et Zhiguang Wang ; pour le soutien financier, le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH) et la Chaire Industrielle-Alliance
Groupe financier.

\subsection*{Chapitre 2 — Seeing Through the ETF: Indicative NAV and
  Commodity Volatility Transmission}

Cet article est coécrit avec Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power.
Statut : [À COMPLÉTER — la source indique une version préparée pour
soumission au \emph{Journal of Futures Markets} ; préciser si l'article a été
soumis et à quelle date.]

\subsection*{Chapitre 3 — Returns and Volatility Around FOMC Announcements:
  A High-Frequency Analysis of Policy Tone and Novelty}

Cet article est coécrit avec Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power.
Statut : [À COMPLÉTER — manuscrit daté du 6 mars 2026 dans la source ;
préciser s'il est non soumis, soumis (revue et date) ou accepté.]

\end{otherlanguage*}
