% Nouvelles références du chapitre 48 — vérifiées dans l'API Crossref (api.crossref.org/works/<DOI>) le 2026-10-31 ; à fusionner dans library.bib par l'orchestrateur.
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% cbrecaprates2026q3, schlLocatif2025, schlrmltables2025, statcanpoprmr, isqmunicipalites2026, isqprojections2026, apciqt32026, bdc20261028, bdcvalet, bdctauxhypothecaires2026,
% schlaphselect, osfiMqr, zonesInond2026, inondcartes, inondtravaux, rmun2026, lqe, rprt, repertoiretc, sivitanidouSivitanides1999, sivitanidesTortoWheaton2003,
% chervachidzeWheaton2013, ducaLing2020, halvorsenPalmquist1980, white1980, duan1983, geltner1993, claytonGeltnerHamilton2001, fisherGeltnerWebb1994, gordonShapiro1956,
% geltnerMillerClaytonEichholtz2014, baumCrosbyDevaney2021, hoesliJaniBender2006, frenchGabrielli2004, frenchGabrielli2005, pyhrr1973, binPolasky2004, harrisonSmershSchwartz2001,
% binKruseLandry2008, bernsteinGustafsonLewis2019, hinoBurke2021, simonsSaginor2006, jackson2001, gloudemansAlmy2011, mccluskey2013.

@article{markowitz1952,
  author       = {Markowitz, Harry},
  title        = {Portfolio Selection},
  journaltitle = {The Journal of Finance},
  year         = {1952},
  volume       = {7},
  number       = {1},
  pages        = {77--91},
  doi          = {10.2307/2975974},
  urldate      = {2026-10-31},
  note         = {Frontière moyenne-variance (eq. 48.frontiere) ; vérifié Crossref 2026-10-31 (la notice Crossref ne donne que la page de début, 77 ; pagination 77-91 selon la revue)}
}

@article{artznerDelbaenEberHeath1999,
  author       = {Artzner, Philippe and Delbaen, Freddy and Eber, Jean-Marc and Heath, David},
  title        = {Coherent Measures of Risk},
  journaltitle = {Mathematical Finance},
  year         = {1999},
  volume       = {9},
  number       = {3},
  pages        = {203--228},
  doi          = {10.1111/1467-9965.00068},
  urldate      = {2026-10-31},
  note         = {Axiomes des mesures de risque cohérentes ; non-sous-additivité générale de la VaR (prop. 48.1) ; vérifié Crossref 2026-10-31}
}