% references/lib-ch40.bib — chapitre 40 (Monte-Carlo et stress tests)
% Le chapitre ne cite QUE des clés déjà présentes dans references/library.bib (règle de collision des briefs de phase 4) :
% pyhrr1973, wofford1978, frenchGabrielli2004, frenchGabrielli2005, hoesliJaniBender2006, byrne1996, sivitanidouSivitanides1999,
% chervachidzeWheaton2013, ducaLing2020, baumCrosbyDevaney2021, geltnerMillerClaytonEichholtz2014, gelman2013, osfiMqr, bdc20261028,
% bdctauxhypothecaires2026, oeaqNormes.
% Les quatre entrées ci-dessous sont les références fondatrices des méthodes exposées (hypercube latin, indices de Sobol, mesures de
% risque cohérentes, CVaR). Elles ont été VÉRIFIÉES le 2026-10-31 (DOI résolus ; métadonnées Crossref / Risk.net ; voir ch40-registry.csv)
% mais ne sont PAS citées dans ch40.tex ; l'orchestrateur peut les fusionner dans library.bib puis remplacer, aux §40.4, §40.5 et §40.6,
% les formules « résultat classique » par \parencite{mckayBeckmanConover1979}, \parencite{sobol2001}, \parencite{artznerDelbaenEberHeath1999},
% \parencite{rockafellarUryasev2000}.

@article{mckayBeckmanConover1979,
  author       = {McKay, M. D. and Beckman, R. J. and Conover, W. J.},
  title        = {Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code},
  journaltitle = {Technometrics},
  year         = {1979},
  volume       = {21},
  number       = {2},
  pages        = {239--245},
  doi          = {10.1080/00401706.1979.10489755},
  urldate      = {2026-10-31},
  note         = {Référence fondatrice de l'échantillonnage par hypercube latin ; métadonnées vérifiées via Crossref (page éditeur inaccessible, HTTP 403)}
}

@article{sobol2001,
  author       = {Sobol', I. M.},
  title        = {Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their {Monte Carlo} Estimates},
  journaltitle = {Mathematics and Computers in Simulation},
  year         = {2001},
  volume       = {55},
  number       = {1--3},
  pages        = {271--280},
  doi          = {10.1016/S0378-4754(00)00270-6},
  urldate      = {2026-10-31},
  note         = {Indices de sensibilité globale et estimateurs Monte-Carlo ; métadonnées vérifiées via Crossref}
}

@article{artznerDelbaenEberHeath1999,
  author       = {Artzner, Philippe and Delbaen, Freddy and Eber, Jean-Marc and Heath, David},
  title        = {Coherent Measures of Risk},
  journaltitle = {Mathematical Finance},
  year         = {1999},
  volume       = {9},
  number       = {3},
  pages        = {203--228},
  doi          = {10.1111/1467-9965.00068},
  urldate      = {2026-10-31},
  note         = {Axiomes des mesures de risque cohérentes ; non sous-additivité de la VaR ; métadonnées vérifiées via Crossref}
}

@article{rockafellarUryasev2000,
  author       = {Rockafellar, R. Tyrrell and Uryasev, Stanislav},
  title        = {Optimization of Conditional Value-at-Risk},
  journaltitle = {Journal of Risk},
  year         = {2000},
  volume       = {2},
  number       = {3},
  pages        = {21--41},
  doi          = {10.21314/JOR.2000.038},
  urldate      = {2026-10-31},
  note         = {CVaR (expected shortfall) ; page Risk.net consultée le 2026-10-31}
}