UQO Working Paper No. 7 — Options-implied information for cross-asset return and volatility prediction: evidence from 3.8B option contracts.
-
Sat, Oct 17, 2026 2
-
révision scientifique complète (editorial board, 2026-10-17)
…
- Correction de l'alignement des cibles multi-jours (ret_5d / rv_fwd_5d étaient des fenêtres rétrospectives) ; tous les résultats hebdomadaires recalculés, résultats v1.1 rétractés - Inférence des tris (Newey-West), double tri par portefeuilles, stratégies calendar-time avec turnover mesuré et coûts ; RQ2 sur échantillon commun, sans colinéarité, DM sur 30 titres ; RQ3 sans design singulier (NW(h)) ; FEVD Cholesky (deux ordres) - Tables du papier générées (scripts/14) ; bibliographie 45 -> 97 références vérifiées (Crossref) - Sections réécrites, v1.2 October 2026, main_anon recompilé ; docs/REVIEW-REPORT.md et docs/CHANGELOG-REVISION.md ; CSV v1.1 conservés dans results/_pre-revision-20261017/ Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
-
harmonisation standard UQO WP (2026-10-17)
…
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
-
-
Wed, Aug 5, 2026 1
-
WP7: restructured repository, verified reproduction, paper revision 1.1
…
Restructure of hf-wp7-spb20260519 (original preserved locally in _old/, untracked): analysis library src/wp7, numbered pipeline scripts 01-13, processed data, 41 result tables, supplementary figures, and the LaTeX working paper (main + preamble + sections + BibTeX, 29 pp., builds clean). - Reproduction verified against the original archive: 10 files byte-identical, 15 equal to FP noise, 1 explained deviation (RQ3 collinearity), 2 missing files regenerated (see AUDIT.md). - Revision 1.1 adds extended robustness analyses (winsorization/NW-lag sensitivity, Spearman ICs, decile sorts, leave-one-year-out, placebo) and 8 references (see CHANGES.md). - data/processed/ is the sole surviving copy of the derived data; the raw DuckDB stores no longer exist (AUDIT.md 6.1). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
-