# 📖 NOTE — Séance 2 : Estimation par maximum de vraisemblance (MLE)

Notes de cours (sources LaTeX) de la deuxième séance du cours GSF6053.

# Contenu

Dossier	Document	Description
`GSF6053_H25_NOTE_MLE/`	MLE	Fonction de vraisemblance, log-vraisemblance, conditions d'optimalité, propriétés asymptotiques de l'estimateur MLE
`GSF6053_H25_preuve_MLE/`	Preuve MLE	Dérivation détaillée de l'estimateur du maximum de vraisemblance pour le modèle linéaire gaussien

Voir aussi la preuve de la borne de Cramér-Rao dans ../../PDF/GSF6053_H25_preuve_cramer_rao.pdf.

bash

cd GSF6053_H25_NOTE_MLE && pdflatex main.tex && pdflatex main.tex

Les PDF compilés correspondants se trouvent dans ../../PDF/.

Auteur : Simon-Pierre Boucher — contact@spboucher.ai Université Laval — GSF6053 Économétrie Financière (Hiver 2025)