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1<!--2=========================================================================3GSF6053 — Économétrie Financière (Hiver 2025)4Auteur  : Simon-Pierre Boucher5Contact : contact@spboucher.ai6=========================================================================7-->89# 📖 NOTE — Séance 2 : Estimation par maximum de vraisemblance (MLE)1011Notes de cours (sources LaTeX) de la deuxième séance du cours GSF6053.1213## Contenu1415| Dossier | Document | Description |16|---------|----------|-------------|17| `GSF6053_H25_NOTE_MLE/` | MLE | Fonction de vraisemblance, log-vraisemblance, conditions d'optimalité, propriétés asymptotiques de l'estimateur MLE |18| `GSF6053_H25_preuve_MLE/` | Preuve MLE | Dérivation détaillée de l'estimateur du maximum de vraisemblance pour le modèle linéaire gaussien |1920Voir aussi la preuve de la borne de Cramér-Rao dans [`../../PDF/GSF6053_H25_preuve_cramer_rao.pdf`](../../PDF/).2122## Compilation2324```bash25cd GSF6053_H25_NOTE_MLE && pdflatex main.tex && pdflatex main.tex26```2728Les PDF compilés correspondants se trouvent dans [`../../PDF/`](../../PDF/).2930---3132**Auteur : Simon-Pierre Boucher** — [contact@spboucher.ai](mailto:contact@spboucher.ai)33Université Laval — GSF6053 Économétrie Financière (Hiver 2025)34