📖 NOTE — Séance 6 : Autocorrélation
Notes de cours (sources LaTeX) de la sixième séance du cours GSF6053.
Contenu
| Dossier | Document | Description |
|---|---|---|
GSF6053_H25_NOTE_AUTOCORÉLATION/ |
Autocorrélation | Processus AR(1) sur les erreurs, conséquences sur l'inférence MCO, test de Durbin-Watson, méthodes de correction |
GSF6053_H25_preuve_cochrane-orcutt/ |
Cochrane-Orcutt | Dérivation complète de la procédure itérative de Cochrane-Orcutt |
GSF6053_H25_preuve_prais-winsten/ |
Prais-Winsten | Dérivation de la transformation de Prais-Winsten (conservation de la première observation) |
Compilation
bash
cd GSF6053_H25_NOTE_AUTOCORÉLATION && pdflatex main.tex && pdflatex main.texLes PDF compilés correspondants se trouvent dans ../../PDF/.
Auteur : Simon-Pierre Boucher — contact@spboucher.ai Université Laval — GSF6053 Économétrie Financière (Hiver 2025)