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1<!--2=========================================================================3GSF6053 — Économétrie Financière (Hiver 2025)4Auteur  : Simon-Pierre Boucher5Contact : contact@spboucher.ai6=========================================================================7-->89# 📖 NOTE — Séance 6 : Autocorrélation1011Notes de cours (sources LaTeX) de la sixième séance du cours GSF6053.1213## Contenu1415| Dossier | Document | Description |16|---------|----------|-------------|17| `GSF6053_H25_NOTE_AUTOCORÉLATION/` | Autocorrélation | Processus AR(1) sur les erreurs, conséquences sur l'inférence MCO, test de Durbin-Watson, méthodes de correction |18| `GSF6053_H25_preuve_cochrane-orcutt/` | Cochrane-Orcutt | Dérivation complète de la procédure itérative de Cochrane-Orcutt |19| `GSF6053_H25_preuve_prais-winsten/` | Prais-Winsten | Dérivation de la transformation de Prais-Winsten (conservation de la première observation) |2021## Compilation2223```bash24cd GSF6053_H25_NOTE_AUTOCORÉLATION && pdflatex main.tex && pdflatex main.tex25```2627Les PDF compilés correspondants se trouvent dans [`../../PDF/`](../../PDF/).2829---3031**Auteur : Simon-Pierre Boucher** — [contact@spboucher.ai](mailto:contact@spboucher.ai)32Université Laval — GSF6053 Économétrie Financière (Hiver 2025)33