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PhD thesis — Three essays on high-frequency return and volatility dynamics in commodities and financial futures markets (Université Laval).

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1\chapter*{Remerciements}        % ne pas numéroter2\label{chap-remerciements}      % étiquette pour renvois3\phantomsection\addcontentsline{toc}{chapter}{\nameref{chap-remerciements}} % inclure dans TdM45% BROUILLON À RÉVISER PAR L'AUTEUR.6% Autres éléments possibles : membres du comité (Marie-Claude Beaulieu,7% Andréanne Tremblay-Simard), examinateur externe (Valeri Sokolovski,8% University of Alberta), organismes de financement (p. ex. CRSH, Chaire9% Industrielle-Alliance Groupe financier), collègues.10\begin{otherlanguage*}{french}11  Je tiens d'abord à remercier ma directrice de recherche, Marie-Hélène12  Gagnon, et mon codirecteur, Gabriel Power, pour leur encadrement, leur13  disponibilité et leur confiance tout au long de mon parcours doctoral.14  Leurs conseils rigoureux et leur générosité intellectuelle ont façonné15  chacun des trois essais de cette thèse, et bien au-delà, le chercheur que16  je suis devenu.1718  Je remercie enfin mes parents, Richard et feu Sylvie, à qui je dois tout.19  Leur soutien indéfectible et les valeurs qu'ils m'ont transmises m'ont20  porté jusqu'ici. Cette thèse est aussi la leur.2122  [À COMPLÉTER — ajouter, s'il y a lieu : membres du comité, examinateur23  externe, organismes de financement, collègues et proches.]24\end{otherlanguage*}25