spb/phd_thesis Public

1\chapter*{Avant-propos}         % ne pas numéroter2\label{chap-avantpropos}        % étiquette pour renvois3\phantomsection\addcontentsline{toc}{chapter}{\nameref{chap-avantpropos}} % inclure dans TdM45% AVANT-PROPOS OBLIGATOIRE (thèse par articles — règles FESP).6% Deux parties obligatoires : (1) déclaration sur l'utilisation de l'IA7% générative (obligatoire pour tous depuis le 12 janvier 2026) ;8% (2) renseignements sur chaque article inséré : état de préparation ou date9% de soumission/acceptation/publication, modifications par rapport à la10% version publiée le cas échéant, statut d'auteur, rôle exact de l'étudiant11% et des coauteurs.12% RAPPEL ADMINISTRATIF (hors manuscrit) : formulaire FES-100 (autorisation13% des coauteurs) requis pour chaque article au dépôt initial, sauf article14% publié dont l'éditeur a autorisé l'insertion ; formulaire FES-10115% (autorisation de rédiger en anglais) au dossier.16\begin{otherlanguage*}{french}1718\section*{Déclaration sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative}1920% BROUILLON À RÉVISER PAR L'AUTEUR selon les directives de la FESP.21Dans le cadre de la préparation de cette thèse, j'ai utilisé l'outil22d'intelligence artificielle générative Claude (Anthropic) pour écrire le code23informatique servant à l'entraînement et à l'application des modèles de24plongements lexicaux (\emph{embeddings}) du chapitre~3 (ensemble bi-modèle25MiniLM et BERT). J'ai conçu l'architecture de l'analyse, supervisé la26production de ce code, puis vérifié, testé et validé l'ensemble des27programmes et des résultats qui en découlent. L'IA générative n'a pas été28utilisée pour produire le contenu scientifique de la thèse : les questions de29recherche, l'analyse, l'interprétation des résultats et la rédaction du texte30demeurent entièrement les miennes et celles de mes coauteurs.3132\section*{Renseignements sur les articles insérés}3334Cette thèse comprend trois articles, chacun constituant un chapitre. Les35travaux de recherche ont été réalisés au cours de mes études doctorales, sous36la direction de Marie-Hélène Gagnon et la codirection de Gabriel Power. Pour37chacun des trois articles, je suis premier auteur : j'ai contribué à la38conception de la recherche, construit les bases de données, réalisé39l'ensemble des analyses empiriques et rédigé les manuscrits. Mes coauteurs,40Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power (Université Laval), ont contribué à41la conception de la recherche, à l'interprétation des résultats et à la42révision des manuscrits. % [À VALIDER PAR L'AUTEUR : description exacte des43% contributions respectives.]4445\subsection*{Chapitre 1 — Speculative Trading in Energy Markets: Evidence46  from Macroeconomic Surprises}4748Cet article est coécrit avec Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power.49Statut : [À COMPLÉTER — la source indique une version révisée soumise à50\emph{The Energy Journal} (« Revised version for The Energy Journal », avec51remerciements à l'éditeur George Filis et à deux évaluateurs anonymes) ;52préciser l'état exact : soumis le …, en révision, accepté le …, publié53le …, et les modifications entre la version insérée et la version publiée,54s'il y a lieu.] Les auteurs remercient les participants de séminaires à55Humboldt University Berlin, South Dakota State University (Ness School),56University of Illinois Urbana-Champaign (ACE), ainsi que les participants aux57congrès de la Commodity \& Energy Markets Association (2021), de la World58Finance \& Banking Association (2021), de la Société canadienne de sciences59économiques (2022), de la 4\ieme{} conférence Ethical Finance and60Sustainability (2022) et de la Multinational Finance Society (2022) ; Jocelyn61Grira, Joseph Marks et Alessandro Melone (rapporteurs), ainsi que Scott62Irwin, Michel Robe et Zhiguang Wang ; pour le soutien financier, le Conseil63de recherches en sciences humaines (CRSH) et la Chaire Industrielle-Alliance64Groupe financier.6566\subsection*{Chapitre 2 — Seeing Through the ETF: Indicative NAV and67  Commodity Volatility Transmission}6869Cet article est coécrit avec Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power.70Statut : [À COMPLÉTER — la source indique une version préparée pour71soumission au \emph{Journal of Futures Markets} ; préciser si l'article a été72soumis et à quelle date.]7374\subsection*{Chapitre 3 — Returns and Volatility Around FOMC Announcements:75  A High-Frequency Analysis of Policy Tone and Novelty}7677Cet article est coécrit avec Marie-Hélène Gagnon et Gabriel J. Power.78Statut : [À COMPLÉTER — manuscrit daté du 6 mars 2026 dans la source ;79préciser s'il est non soumis, soumis (revue et date) ou accepté.]8081\end{otherlanguage*}82