spb/traite-evaluation-qc

1% references/lib-ch40.bib — chapitre 40 (Monte-Carlo et stress tests)2% Le chapitre ne cite QUE des clés déjà présentes dans references/library.bib (règle de collision des briefs de phase 4) :3% pyhrr1973, wofford1978, frenchGabrielli2004, frenchGabrielli2005, hoesliJaniBender2006, byrne1996, sivitanidouSivitanides1999,4% chervachidzeWheaton2013, ducaLing2020, baumCrosbyDevaney2021, geltnerMillerClaytonEichholtz2014, gelman2013, osfiMqr, bdc20261028,5% bdctauxhypothecaires2026, oeaqNormes.6% Les quatre entrées ci-dessous sont les références fondatrices des méthodes exposées (hypercube latin, indices de Sobol, mesures de7% risque cohérentes, CVaR). Elles ont été VÉRIFIÉES le 2026-10-31 (DOI résolus ; métadonnées Crossref / Risk.net ; voir ch40-registry.csv)8% mais ne sont PAS citées dans ch40.tex ; l'orchestrateur peut les fusionner dans library.bib puis remplacer, aux §40.4, §40.5 et §40.6,9% les formules « résultat classique » par \parencite{mckayBeckmanConover1979}, \parencite{sobol2001}, \parencite{artznerDelbaenEberHeath1999},10% \parencite{rockafellarUryasev2000}.1112@article{mckayBeckmanConover1979,13  author       = {McKay, M. D. and Beckman, R. J. and Conover, W. J.},14  title        = {Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code},15  journaltitle = {Technometrics},16  year         = {1979},17  volume       = {21},18  number       = {2},19  pages        = {239--245},20  doi          = {10.1080/00401706.1979.10489755},21  urldate      = {2026-10-31},22  note         = {Référence fondatrice de l'échantillonnage par hypercube latin ; métadonnées vérifiées via Crossref (page éditeur inaccessible, HTTP 403)}23}2425@article{sobol2001,26  author       = {Sobol', I. M.},27  title        = {Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their {Monte Carlo} Estimates},28  journaltitle = {Mathematics and Computers in Simulation},29  year         = {2001},30  volume       = {55},31  number       = {1--3},32  pages        = {271--280},33  doi          = {10.1016/S0378-4754(00)00270-6},34  urldate      = {2026-10-31},35  note         = {Indices de sensibilité globale et estimateurs Monte-Carlo ; métadonnées vérifiées via Crossref}36}3738@article{artznerDelbaenEberHeath1999,39  author       = {Artzner, Philippe and Delbaen, Freddy and Eber, Jean-Marc and Heath, David},40  title        = {Coherent Measures of Risk},41  journaltitle = {Mathematical Finance},42  year         = {1999},43  volume       = {9},44  number       = {3},45  pages        = {203--228},46  doi          = {10.1111/1467-9965.00068},47  urldate      = {2026-10-31},48  note         = {Axiomes des mesures de risque cohérentes ; non sous-additivité de la VaR ; métadonnées vérifiées via Crossref}49}5051@article{rockafellarUryasev2000,52  author       = {Rockafellar, R. Tyrrell and Uryasev, Stanislav},53  title        = {Optimization of Conditional Value-at-Risk},54  journaltitle = {Journal of Risk},55  year         = {2000},56  volume       = {2},57  number       = {3},58  pages        = {21--41},59  doi          = {10.21314/JOR.2000.038},60  urldate      = {2026-10-31},61  note         = {CVaR (expected shortfall) ; page Risk.net consultée le 2026-10-31}62}63